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2019期貨從業資格考試基礎知識每日一練(10月8日)

來源:233網校 2019年10月8日

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2019年期貨從業資格考試基礎知識每日一練(10月8日)

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【單選題】假設連續競價中,交易者在某期貨合約上的買入申報價為4301元/噸,賣出申報價為4030元/噸,而前一成交價為4033元/噸,則其撮合成交價為()元/噸。

A.4030

B.4033

C.4031

D.4032

參考答案:B
參考解析:計算機交易系統一般將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交,撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。本題中,6p=4301,ep=4033,sp=4030,sp≤cp≤6p,撮合成交價為cp,即4033元/噸。

【多選題】影響國債期貨理論價格的因素有( )等。

A.市場利率

B.可交割國債價格

C.國債價格波動率

D.可交割國債持有成本

參考答案:ABD
參考解析:通常,國債期貨理論價格可以運用持有成本模型計算,即:期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入,其中,資金占用成本=國債現貨全價×(T-t)/365×市場利率。當有轉換因子時,還需將計算結果除以轉換因子得到國債期貨理論價格。

【判斷題】利率互換的交易雙方在到期日交換本金和利息。( )

A.錯

B.對

參考答案:A
參考解析:利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內,根據同種貨幣的名義本金交換現金流,其中一方的現金流根據事前確定的某一浮動利率計算,另一方的現金流則按固定利率計算。之所以稱為“名義”,是因為借貸雙方不必交換本金。

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